Bollinger Band Wat is 'n Bollinger Band A Bollinger Band, wat ontwikkel is deur bekende tegniese handelaar John Bollinger. is twee standaardafwykings weg van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde geplot. In hierdie voorbeeld van Bollinger Bands. die prys van die voorraad word tussen hakies met 'n boonste en onderste groep saam met 'n 21-dag eenvoudig bewegende gemiddelde. Omdat standaardafwyking is 'n maatstaf van wisselvalligheid. wanneer die markte meer wisselvallig, die bands verbreed tydens minder wisselvallig tydperke, die bands kontrak. VIDEO laai die speler. Afbreek van Bollinger Band Bollinger Bands is 'n baie gewilde tegniese ontleding tegniek. Baie handelaars glo hoe nader die pryse te skuif na die boonste band, hoe meer oorgekoop die mark, en hoe nader die pryse beweeg na die laer groep, hoe meer oorverkoop die mark. John Bollinger het 'n stel van 22 reëls om te volg wanneer die gebruik van die bands as 'n handel stelsel. Die druk die druk is die sentrale konsep van Bollinger Bands. Wanneer die bands kom naby aan mekaar, beklemmende die bewegende gemiddelde, is dit bekend as 'n drukkie. 'N drukkie dui op 'n tydperk van lae onbestendigheid en deur handelaars word beskou as 'n potensiële teken van toekomstige verhoogde wisselvalligheid en moontlike handelsgeleenthede wees. Aan die ander kant, die wyer uitmekaar die bands te beweeg, hoe meer waarskynlik die kans van 'n afname in wisselvalligheid en hoe groter is die moontlikheid van 'n handelsmerk verlaat. Tog is hierdie toestande nie handel seine. Die bands gee geen aanduiding wanneer die verandering plek of watter rigting prys kon beweeg kan neem. Breakouts Ongeveer 90 van die prys aksie vind plaas tussen die twee bands. Enige tempo bo of onder die bande is 'n belangrike gebeurtenis. Die tempo is nie 'n handels-sein. Die fout meeste mense maak is om te glo dat daardie prys te slaan of hoogstens een van die bands is 'n sein te koop of te verkoop. Breakouts verskaf hulle geen benul van die rigting en omvang van toekomstige prysbewegings. Nie 'n selfstandige System Bollinger Bands is nie 'n selfstandige handel stelsel. Hulle is egter nie die enigste aanwyser wat ontwerp is om handelaars met inligting oor prysvolatiliteit voorsien. John Bollinger dui die gebruik van hulle met twee of drie ander nie-gekorreleer aanwysers wat meer direkte seine mark te voorsien. Hy meen dit is van kardinale belang om aanwysers gebaseer op verskillende tipes data te gebruik. Sommige van sy gunsteling tegniese tegnieke bewegende gemiddelde afwyking / konvergensie (MACD), on-balans volume en relatiewe sterkte-indeks (RSI). Die bottom line is dat Bollinger Bands is ontwerp om geleenthede wat beleggers gee 'n hoër waarskynlikheid van success. Apply Bollinger Band aanwyser Bollinger Bands mate wisselvalligheid deur die plot van 'n reeks van drie bands ontdek. Die middelste groep verteenwoordig die bewegende gemiddelde (SMA of WMA of EMO). Die boonste band is 'n sekere aantal standaardafwykings hoër as die middel-band (gewoonlik 2), en die onderste band is 'n sekere aantal standaardafwykings (algemeen 2) laer as die middel band. Jy stel die afstand van standaardafwyking wanneer jy die studie te skep. Om Bollinger Bands toepassing van binne 'n grafiek van die Edit 160menu Studies kies. Kies Bollinger Bands en by die studie. Volledige parameters soos nodig. Bollinger Bands word bereken soos volg: TL ML (DStdDev) BL ML (DStdDev) ML - middellyn Gem (N) - SMA of WMA of EMO BL - bottom line N is die aantal periodes wat in berekening StdDev die standaardafwyking. StdDev SQRT (som (naby SMA (naby, N)) 2, N / N) Bollinger Bands Bollinger Bands Inleiding Ontwikkel deur John Bollinger, Bollinger Bands is wisselvalligheid bands bo en onder 'n bewegende gemiddelde geplaas. Wisselvalligheid is gebaseer op die standaard afwyking. wat verander as wisselvalligheid stygings en dalings. Die bands outomaties uit te brei wanneer wisselvalligheid stygings en smal wanneer wisselvalligheid afneem. Hierdie dinamiese aard van Bollinger Bands beteken ook dit gebruik kan word op verskillende effekte met die standaard instellings. Vir seine, kan Bollinger Bands gebruik word om M-tops en W-Bottoms identifiseer of om die krag van die tendens te bepaal. Seine afgelei van vernouing bandwydte word in die grafiek skool artikel oor bandwydte. Let wel: Bollinger Bands is 'n geregistreerde handelsmerk van John Bollinger. SharpCharts Berekening Bollinger Bands bestaan uit 'n middelklas-band met twee buitenste bands. Die middelste groep is 'n eenvoudige bewegende gemiddelde wat gewoonlik is ingestel op 20 periodes. 'N Eenvoudige bewegende gemiddelde word gebruik omdat die standaardafwyking formule gebruik ook 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. Die tydperk blik terugslag vir die standaardafwyking is dieselfde as vir die eenvoudige bewegende gemiddelde. Die buitenste bande word gewoonlik gestel 2 standaardafwykings bo en onder die middel band. Instellings kan aangepas word om die eienskappe van spesifieke sekuriteite of handel style aan te pas. Bollinger beveel om klein inkrementele aanpassings aan die standaardafwyking vermenigvuldiger. Die verandering van die aantal periodes vir die bewegende gemiddelde ook invloed op die aantal periodes wat gebruik word om die standaardafwyking te bereken. Daarom word slegs klein aanpassings wat nodig is vir die standaardafwyking vermenigvuldiger. 'N Toename in die bewegende gemiddelde tydperk sal die aantal periodes wat gebruik word om die standaardafwyking te bereken outomaties verhoog en sal ook regverdig 'n toename in die standaardafwyking vermenigvuldiger. Met 'n 20-dag SMA en 20-dag standaardafwyking, is die standaardafwyking vermenigvuldiger vasgestel op 2. Bollinger dui die verhoging van die standaard afwyking vermenigvuldiger om 2.1 vir 'n 50-tydperk SMA en die vermindering van die standaardafwyking vermenigvuldiger tot 1.9 vir 'n 10-tydperk SMA. Sein: W-Bottoms W-Bottoms was deel van Arthur Merrill039s werk wat 16 patrone geïdentifiseer met 'n basiese W vorm. Bollinger gebruik hierdie verskillende W patrone met Bollinger Bands om W-Bottoms identifiseer. A W-Bottom vorms in 'n verslechtering neiging en behels twee reaksie laagtepunte. In die besonder, Bollinger lyk vir W-Bottoms waar die tweede laag is laer as die eerste, maar hou bo die onderste band. Daar is vier stappe om 'n W-bodem met Bollinger Bands bevestig. Eerstens, 'n reaksie lae vorms. Hierdie lae is gewoonlik, maar nie altyd nie, onder die onderste band. In die tweede plek is daar 'n weiering teen die middel band. Derde, is daar 'n nuwe prys laag in die sekuriteit. Hierdie lae hou bo die onderste band. Die vermoë bokant die onderste band op die proef te hou toon minder swakheid op die laaste daling. Vierde, is die patroon bevestig met 'n sterk beweeg af die tweede laag en 'n weerstand te breek. Grafiek 2 toon Nordstrom (JWN) met 'n W-Bottom in Januarie-Februarie 2010 In die eerste plek die voorraad gevorm n reaksie laag in Januarie (swart pyl) en het onder die onderste band. In die tweede plek was daar 'n weiering terug bo die middel band. Derde, die voorraad verskuif onder sy Januarie lae en bo die onderste groep gehou. Selfs al is die 5-Februarie piek lae breek die onderste band, is Bollinger Bands bereken deur sluitingstyd pryse so seine ook moet gebaseer wees op sluitingstyd pryse. Vierde, die voorraad gestyg met die uitbreiding van volume in die einde van Februarie en breek bo die begin van Februarie hoog. Grafiek 3 toon Sandisk met 'n kleiner W-Bottom in Julie-Augustus 2009 Signal: M-Tops M-Tops was ook deel van Arthur Merrill039s werk wat 16 patrone geïdentifiseer met 'n basiese M vorm. Bollinger gebruik hierdie verskillende M patrone met Bollinger Bands om M-Tops identifiseer. Volgens Bollinger, tops is gewoonlik meer ingewikkeld en uit getrek as bottoms. Double tops, hoof-en-skouers patrone en diamante verteenwoordig veranderende tops. In sy mees basiese vorm, 'n M-Top is soortgelyk aan 'n dubbele top. Maar die reaksie hoogtepunte is nie altyd gelyk. Die eerste hoog kan hoër of laer as die tweede hoog wees. Bollinger dui op soek na tekens van nie-bevestiging wanneer 'n sekuriteit is die maak van nuwe hoogtepunte. Dit is basies die teenoorgestelde van die W-bodem. 'N Nie-bevestiging plaasvind met drie stappe. In die eerste plek 'n sekuriteit smee 'n reaksie hoog bo die boonste band. In die tweede plek is daar 'n nadeel teen die middel band. Derde, pryse beweeg bo die vorige hoog, maar versuim om die boonste band bereik. Dit is 'n waarskuwing teken. Die onvermoë van die tweede reaksie hoog na die boonste band bereik toon wegneem momentum, wat 'n tendens omkeer kan kondig. Finale bevestiging kom met 'n ondersteuning breek of lomp aanwyser sein. Grafiek 4 toon Exxon Mobil (XOM) met 'n M-Top in April-Mei 2008. Die voorraad bokant die boonste band verskuif in April. Daar was 'n terugsakking in Mei en dan 'n ander stoot bo 90. Alhoewel die voorraad verskuif bo die boonste band op 'n intraday basis, het dit nie sluiting bo die boonste band. Die M-Top bevestig met 'n ondersteuning breek twee weke later. Let ook op dat die MACD gevorm n lomp divergensie en verskuif onder sy sein-lyn vir bevestiging. Grafiek 5 toon Pultè Homes (PHM) in 'n uptrend in Julie-Augustus 2008. Prys oorskry die boonste band in die begin van September tot die uptrend bevestig. Na 'n terugsakking onder die 20-dag SMA (middel Bollinger Band), die voorraad verskuif na 'n hoër hoog bo 17. Ten spyte van hierdie nuwe hoogtepunt vir die skuif, prys nie meer as die boonste band. Dit geflits 'n waarskuwing teken. Die voorraad gebreek ondersteuning 'n week later en MACD verskuif onder sy sein lyn. Let daarop dat hierdie M-top is meer kompleks, want daar is 'n laer reaksie hoogtepunte aan weerskante van die piek (blou pyl). Dit ontwikkel top gevorm n klein kop-en-skouers patroon. Sein: Stap the Bands beweeg bo of onder die bande is nie seine per se. Soos Bollinger dit stel, beweeg dit raak of oorskry die bande is nie seine nie, maar eerder tags. Op die oog af, 'n skuif na die boonste band toon sterkte, terwyl 'n skerp skuif na die onderste groep toon swakheid. Momentum ossillators werk baie dieselfde manier. Oorgekoop is nie noodwendig lomp. Dit neem krag tot oorgekoop vlakke te bereik en oorgekoop voorwaardes kan verleng in 'n sterk uptrend. Net so kan die pryse die band met talle raak te loop tydens 'n sterk uptrend. Dink daaroor vir 'n oomblik. Die boonste band is 2 standaardafwykings bo die 20-tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde. Dit neem 'n redelik sterk prys skuif na hierdie boonste band oorskry. 'N boonste band touch wat plaasvind nadat 'n Bollinger Band bevestig W-Bottom sou die begin van 'n uptrend sein. Net soos 'n sterk uptrend talle boonste band etikette, dit is ook algemeen vir pryse om nooit die laer groep tydens 'n uptrend bereik. Die 20-dag SMA tree soms as ondersteuning. Trouens, dips onder die 20-dag SMA soms verskaf koop geleenthede voor die volgende etiket van die boonste band. Grafiek 6 toon Air Products (APD) met 'n oplewing en sluiting bo die boonste band in die middel van Julie. In die eerste plek sien dat dit 'n sterk oplewing wat bo twee weerstand vlakke gebreek. 'N sterk opwaartse strekking is 'n teken van krag, nie swakheid. Trading het plat in Augustus en die 20-dag SMA sywaarts beweeg. Die Bollinger Bands vernou, maar APD nie sluiting onder die onderste band. Pryse en die 20-dag SMA, opgedaag het in September. Algehele, APD gesluit bo die boonste band ten minste vyf keer meer as 'n tydperk van vier maande. Die venster aanwyser toon die 10-tydperk Commodity Channel Index (CCI). Dips onder -100 is oorverkoop beskou en beweeg terug bo -100 sein die begin van 'n oorverkoopte weiering (groen stippellyn). Die boonste band tag en tempo begin die uptrend. CCI dan geïdentifiseer verhandelbaar terugsakkings met dips onder -100. Dit is 'n voorbeeld van die kombinasie van Bollinger Bands met 'n momentum ossillator vir handel seine. Grafiek 7 toon Monsanto (Maandag) met 'n wandeling in die laer band. Die voorraad gebreek het in Januarie met 'n ondersteuning breek en gesluit onder die onderste band. Vanaf middel Januarie tot vroeg in Mei, Monsanto gesluit onder die laer groep ten minste vyf keer. Let daarop dat die voorraad het nie sluiting bo die boonste band keer gedurende hierdie tydperk. Die ondersteuning breek en aanvanklike sluiting onder die laer groep te kenne gegee 'n verslechtering neiging. As sodanig, die 10-tydperk Commodity Channel Index (CCI) is gebruik om kort termyn oorkoop situasies te identifiseer. 'N skuif bo 100 is oorgekoop. 'N skuif terug onder 100 dui op 'n hervatting van die verslechtering neiging (rooi pyle). Hierdie stelsel geaktiveer twee goeie seine in die vroeë 2010. Gevolgtrekkings Bollinger Bands weerspieël rigting met die 20-tydperk SMA en wisselvalligheid van die boonste / onderste bands. As sodanig, kan hulle gebruik word om te bepaal of die pryse is redelik hoog of laag. Volgens Bollinger, moet die bands 88-89 van die prys aksie, wat 'n skuif buite die bands beduidende maak bevat. Tegnies, pryse is relatief hoog wanneer bokant die boonste band en relatief lae wanneer onder die onderste band. Maar relatief hoë moet nie beskou word as lomp of as 'n sell sein. Net so, 'n relatief lae moenie lomp of as 'n koopsein beskou. Die prys is hoog of laag vir 'n rede. Soos met ander aanwysers, is Bollinger Bands nie bedoel om gebruik te word as 'n stand-alone instrument. Rasionele agente moet Bollinger Bands kombineer met basiese tendens analise en ander aanwysers vir bevestiging. Bands en SharpCharts Bollinger Bands kan gevind word in SharpCharts as 'n prys oortrek. Soos met 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, moet Bollinger Bands gewys op die top van 'n prys plot. By die keuse van Bollinger Bands, sal die verstek vertoon in die venster parameters (20,2). Die eerste getal (20) stel die tydperke vir die eenvoudige bewegende gemiddelde en die standaardafwyking. Die tweede getal (2) stel die standaardafwyking vermenigvuldiger vir die boonste en onderste bands. Hierdie verstek parameters die bands 2 standaardafwykings bo / onder die eenvoudige bewegende gemiddelde. Gebruikers kan die parameters verander om hul kartering behoeftes aan te pas. Bollinger Bands (50,2.1) kan gebruik word vir 'n langer tydperk of Bollinger Bands (10,1.9) kan gebruik word vir 'n korter tydperk. Klik hier vir 'n lewendige voorbeeld. Voorrade amp Commodities Magazine artikels: Tegniese Analise in Excel: Deel I 8211 SMA, EMO, Bollinger Bands In hierdie drie-deel-reeks of artikels 8220Technical Ontleding in Excel8221 ons sal ondersoek hoe handelaars Excel kan gebruik om tegniese ontleding (TA) om historiese mark toe te pas data. Dit sluit in berekening van 'n paar van die mees gewilde ontleding aanwysers en tegniese implementering van 'n handel strategie back testing sigblad (in Deel III). Back testing sal generasie van koop en verkoop seine wat gebaseer is op TA aanwysers en berekening van strategie P038L betrek. We8217d graag daarop wys by voorbaat dat alle berekeninge in hierdie artikels sal uitgevoer word met behulp van standaard Excel funksies wat beskikbaar is in Excel 2011 en later. Ons sal nie die gebruik van enige VBA / persoonlike Excel Makro. Dit word gedoen met 'n doel om sigblaaie eenvoudig en funksies verstaanbaar deur nie-programmeerders hou. Eenvoudige bewegende gemiddelde, Bollinger Bands, en Eksponensiële bewegende gemiddelde: In die eerste deel van hierdie artikel reeks sal ons 'n Excel spreiblad waar ons sal gebruik formules n paar algemene ontleding aanwysers tegniese soos skep. Wel verduidelik die formules en sluit stap-vir-stap instruksies hieronder. Daarbenewens is ons die verskaffing van 'n sigblad we8217ve geskep deur volgende stappe in hierdie artikel gelys sodat jy dit kan gebruik vir jou eie mark data-analise of as basis vir die bou van jou eie sigblaaie. Lêers Voorbeeld Excel-lêer Excel lêer (aflaai) bevat formules vir die berekening van eenvoudige bewegende gemiddelde, Bollinger Bands, en eksponensiële bewegende gemiddelde, soos beskryf in hierdie pos. Datalêer Vir hierdie voorbeeld weve het 'n CSV-lêer met 6 maande van uurlikse SPY data, wat 3 September 2013 8211 Feb 28, 2014 SPY is 'n ETF dop SampP500 indeks. Ons het amper 2000 datapunte in hierdie lêer. Die lêer bevat OHCL prys kolomme, volume, en tyd stempel kolom. Disclaimer: hierdie lêer is gegenereer met behulp van IB Data Downloader. Data lêer: historicaldataSPY1hour20140301 (tekslêer 8211 om af te laai 8211 regs-kliek en kies 8220Save Gekoppel lêer As8221) Eenvoudige bewegende gemiddelde Basiese berekening Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) is eenvoudig die gemiddelde prys in die afgelope N aantal bars. Kom ons bereken SMA vir die noue pryse van ons voorbeeld van die data lêer. Wel wees berekening van 'n 20-dae bewegende gemiddelde op grond van die SPY naby prys (kolom D). Let8217s voeg kolomkop SMA-20 in kolom G en ons tik in die volgende formule waarde in sel G21 (sedert ry 21 is die eerste een wat genoeg data om te bereken 20-dag SMA het): Na die slaan terug te keer na die formule wat jy moet red sien waarde 164,57 of naby wat in sel G21. Ten einde SMA-20 te bereken vir al die oorblywende selle onder 8211 net kies sel G21, beweeg wyser oor sel en dubbelkliek op die klein vierkant in die onderste regter hoek van die sel. Jy moet nou sien waardes in kolom G bereken vir die res van SPY pryse. Veralgemening SMA Berekening Nou het ons bereken 20-dag eenvoudig bewegende gemiddelde waardes in kolom G. Die groot, maar wat as ons wil 50 dae, of 200 dae bereken SMA nou Opdatering formule waardes elke keer as wat jy wil verander SMA reeks is mooi vervelige en fout sensitiewe. Kom ons maak ons berekening meer generiese deur die byvoeging van 'n 8220length8221 parameter. Ons kan begin deur die stoor van SMA reeks parameter in 'n aparte sel sodat ons dit kan 'n verwysing in of formule. Hier is die stappe wat ons gevolg te implementeer 'n generiese berekening SMA in ons spreadsheet: Let8217s begin deur die skep van 'n tafeltjie op die kant waar ons 'n paar insette parameterwaardes kan stoor vir ons aanwysers. In sel kan O1 tik Veranderlike Naam, in sel P1 laat tipe Waarde. In sel O2 kan tik naam van ons veranderlike: periode. In sel V2 spesifiseer ons waarde van die TYDPERK veranderlike wat goed gebruik om tydperk lengte spesifiseer vir ons veralgemeen SMA berekening. Die verandering van hierdie veranderlike sal herberekening van SMA met die huidige tydperk waarde te aktiveer. Kom ons gebruik waarde 14 vir nou. Kom tik kolomkop waarde SMA in sel H1 kolom H sal waardes vir ons generiese SMA aanwyser bevat. In sel H2 betree hierdie formule: Kom ontleed hierdie formule. Ons is nou met behulp van waarde van ons TYDPERK veranderlike vanaf sel V2. Ons moes voeg in die voorkant van kolom en ry getalle tot verwysing na sel V2 vries soos ons kopieer SMA formule na ander selle in kolom H. Weve ook absolute verwysing na die buurt prys kolom reeks met die afset Excel funksie vervang. OFFSET gee 'n verskeidenheid van selle wat gebaseer is op die verreken in terme van die aantal rye en kolomme van 'n gegewe 8220reference8221 sel. Eerste parameter is die selverwysing (in ons geval H2 self), tweede is 'n uitdrukking berekening van die eerste ry van die reeks gebaseer op die waarde van lengte parameter (2), 3 parameter is die kolomverplasing om die buurt kolom (-4) , negatiewe waarde verteenwoordig verreken aan die linkerkant, terwyl positiewe is geneutraliseer aan die regterkant van die selverwysing, en die laaste funksie parameter met waarde 1 verteenwoordig die breedte van die reeks teruggekeer deur oFFSET funksie, wat in ons geval is slegs een kolom: D ( NABY). Slaan die formule in sel in H2 en uit te brei na die res van die selle in kolom H deur dubbel te kliek op die klein vierkant in onderste regter hoek van die sel, of die formule af te sleep. Die verwydering van die Formule Foute Nou, sal jy agterkom dat die eerste paar rye in die kolom fout waarde REF. Dit gebeur omdat daar nie genoeg rye in ons datastel die SMA waarde te bereken, en die reeks teruggekeer deur OFFSET funksie gaan oor die rand van die werkblad vir 'n paar rye. Daar bestaan 'n aantal verskillende tegnieke om fout waardes in Excel te verberg. Sommige van hulle behels formules wat leeg of nul waardes terugkeer as 'n sel waarde 'n fout bevat. Terwyl dit is volkome geldig Technique dit bemoeilik sel formules en maak dit moeilik om te lees. In plaas daarvan, asook gebruik voorwaardelike formatering om eenvoudig verberg fout waardes verander voorgrond kleur wit. Om selle fontkleur verander na wit en gebruik geen fout beklemtoon volg hierdie instruksies: Kies kolomme H-N in Excel: Tuis - gt voorwaardelike formatering - gt Lig Cell Reëls - gt Meer Reëls. In die Nuwe opmaak dialoog Reël kies Foute en in die formaat met kies Custom formaat, dan stel Vul kleur wit en skrif tipe kleur met wit sowel. Bollinger Bands Inleiding Bollinger Bands is 'n eenvoudige maar nuttige aanwyser verskaffing van waardevolle inligting oor historiese prys wisselvalligheid van 'n finansiële instrument, asook huidige prys afwyking van 'n bewegende gemiddelde. Wanneer prysbewegings meer vlugtige 8211 die bands uit te brei, in die periodes van relatiewe kalmte 8211 hulle nader aan mekaar kom. Die relatiewe posisie van die huidige prys van die bands kan ook gebruik word om te skat of mark is oorgekoop of oorverkoop. As die huidige prys is naby aan of gekruis boonste band 8211 die prys word beskou as in oorgekoopte gebied, terwyl die prys naby aan / gekruis laer orkes 8211 onderliggende mark word beskou as oorverkoop. Basiese berekening Bollinger Bands aanwyser kan bereken word met behulp van eenvoudige bewegende gemiddelde of eksponensiële bewegende gemiddelde as die basis. Bollinger Bands bestaan uit drie data-reeks: bewegende gemiddelde (eenvoudige of eksponensiële) en twee standaardafwyking (grens) lyne, die een bo en een onder die bewegende gemiddelde, gewoonlik op 2 standaardafwykings van die bewegende gemiddelde. Eksponensiële bewegende gemiddelde (hieronder gedek) gee meer gewig aan die meer onlangse prys aksie, terwyl Eenvoudige bewegende gemiddelde bied 'n meer stabiele en minder gejaagd aanwyser. Daar is 'n totaal van 2 insette parameters: 1) bewegende gemiddelde tydperk (aantal bars), 2) aantal standaardafwykings vir die boonste band laer bands. In hierdie voorbeeld goed gebruik eenvoudige bewegende gemiddelde ons in kolom H reeds bereken (sien instruksies in die artikel hierbo). Alle dis oorblywende is om kolomme te voeg vir die boonste en onderste bands. Ons is nog steeds met behulp 14-dae - bewegende gemiddelde tydperk waarde. Die eerste ry dat genoeg data het vir 14 dae SMA is ry 15 (sedert ry 1 word gebruik vir kolomkop). Die boonste band in kolom I, so in sel I15 tik ons die volgende formule: In hierdie formule is ons net die toevoeging van twee standaardafwykings van die Beslote pryse van selle D2: D15 aan die SMA waarde. Hier is die enigste verskil van die vorige formule is dat ons trek twee standaardafwykings vanaf SMA. Excel formule STDEV () bereken standaardafwyking vir 'n reeks waardes. In hierdie geval is ons waarde te vermenigvuldig met 2 tot 2 standaardafwykings kry, en die toevoeging van / aftrekking van die resultaat van die bewegende gemiddelde van die boonste / onderste groep waardes genereer. Om die formules 8211 uit te brei net omrol en dubbel-kliek op 'n klein vierkant in die onderste regter hoek van die sel om formule te herhaal vir die res van die data reeks. Veralgemeen Bollinger Band Berekening Nou. Hoe gaan dit met veralgemening die Bollinger Band formule sodat ons hoef nie vir ons formules werk elke keer as ons wil Bollinger bands bereken vir verskillende aantal standaardafwykings vanaf MA of wanneer ons verander bewegende gemiddelde lengte. Kom ons voeg 'n ander parameter ons generiese veranderlikes tabel op die regterkant van die sigblad. Kom tipe st devs: in sel O3, en 2.0 in V3. Volgende, let8217s voeg die volgende formule in I15: In hierdie formule weve vervang 2 met V3 8211 wat daarop dui dat ons veranderlike in sel V3 bevat aantal standaardafwykings vir die bands, en bereken geneutraliseer gebaseer op die TYDPERK veranderlike in sel V2. Die enigste verskil van die formule in die vorige stap is dat weve vervang nadat H15 met 8211 (minus), die aantal standaardafwykings trek uit SMA, en ons moes verander verreken om die prys columnd. sien -6, in plaas van -5 in die parameter cols om die afset funksie om te verwys na kolom D (naby). Moenie vergeet om nuwe formules in selle I15 en J15 kopieer na die res van die onderskeie kolom cells. You kan nou waardes van die tydperk en st devs veranderlikes in selle V2 amp V3 verander, en het SMA en Bollinger Band waardes outomaties herbereken. Bollinger Bands kaart in Excel Kyk hierdie video met instruksies vir die toevoeging van 'n Bollinger Band grafiek om die sigblad ons hierbo geskep. Eksponensiële bewegende gemiddelde eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) is soort van bewegende gemiddelde wat soortgelyk is aan 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, behalwe dat meer gewig gegee word aan die jongste data. Die eksponensiële bewegende gemiddelde is ook bekend as 8220exponentially geweeg beweeg average8221. Berekening instruksies Wel gebruik kolom K om EMO bereken. Kom ons stel ons TYDPERK waarde tot 1 (sel 2), sodat ons formule aan die bokant van ons vel kon ingaan en het 'n paar waardes wat ons kan sien wat in die formules. Ons kan TYDPERK stel om enige waarde na ons gedoen en het EMO (en SMA) outomaties herbereken. In sel K2 het ons die eerste waarde van die EMO reeks om net gelyk aan die Beslote waarde (D2) in dieselfde ry wees, net omdat ons nodig het om EMO berekening saad met 'n paar sinvolle waarde. Volgende, in sel K3 betree ons 'n standaard EMO formule wat gebruik maak van die industrie standaard eksponent funksie 2 / (1number periodes in MA). Om beter te verstaan die wiskunde agter hierdie hierdie formule ons vermenigvuldig rye Close prys (D3) deur die eksponent funksie verwys na hierdie page. In, met behulp van 2 tot ons aantal periodes veranderlike verwys, en voeg by die gevolg van die vorige EMO waarde (K2) , vermenigvuldig 1- die eksponent. Dit is die standaard EMO formule. Nou brei die formule om die res van die kolom deur op 'n vierkant in die onderste regterhoek van sel K3. Ons kan nou verander TYDPERK waarde aan enige ander getal, maak seker dat jou voorwaardelike formatering reël is opgedateer om fout waardes vertoon in selle wat dit nie genoeg data terug te gaan na hul values. Part Ek Gevolgtrekking bereken In hierdie eerste deel van ons 3-deel verberg reeks wat ons bereken Eenvoudige bewegende gemiddelde, Bollinger Bands, en Eksponensiële bewegende gemiddelde tegniese ontleding aanwysers vir ons voorbeeld historiese datastel. In die volgende gedeelte goed dekking twee van die mees bekende tegniese ontleding aanwysers: MACD en RSI. Voordat u verder lees hierdie artikel reeks we8217d graag onder u aandag bring 'n paar boeke wat ons met die hand gepluk van 'n groot aantal volumes beskikbaar op die vakke van tegniese ontleding en handel met Microsoft Excel. Ons het gevind dat die keuses wat ons hieronder gelys verskaf waardevolle fundamentele inligting oor die gebruik van tegniese ontleding en Excel-gebaseerde handel idees, toets, en uitvoering. Die kombinasie van materiaal in hierdie boeke beskryf sal jou in staat stel om te ontwikkel en toets jou eie handel stelsels en neem hulle na markte gouer en met meer selfvertroue. IB Data Downloader IB Data Downloader weergawe 3.3 is nou beskikbaar Aflaai historiese data van Interaktiewe Brokers. Aandele, termynkontrakte, ETF, indekse, Forex, Options, Fops. ondersteun nou opsies historiese data aflaai loop op Windows, MacOS, Linux. Outomaties hanteer IB API pacing oortredings, geen beperking op die duur as gevolg van pacing beperkings Ondersteun historiese data vir verstreke termynkontrakte. IB Excel Trader IB Excel Trader weergawe 1.6 is nou beskikbaar Handel Voorrade, ETF, Futures, en Forex direk vanaf Excel. Implementeer persoonlike handel reëls met behulp sigbladformules of VBA. Program inskrywing reëls vir enkel of bracket uitgang bestellings. Mark, Stop, perk, Stop-perk, sowel as komplekse algo bestellings word ondersteun. Bestel Meld vel (nuwe). Bevat 'n gedetailleerde lys van elke bestelling status verandering in 'n filtreerbare Excel-tabel. Maak gebruik van ons Aanpassing Diens aan IB Excel Trader uit te brei en te kontrakteer ons programmeerders jou persoonlike handel strategieë te ontwikkel. Interaktiewe Brokers (IB) is 'n lae koste verskaffer van handel uitvoering en skoonmaak dienste vir individue, adviseurs, stut handel groepe, makelaars en verskansingsfondse. BRe premier tegnologie bied direkte toegang tot aandele, opsies, futures, forex, effekte en fondse op meer as 100 markte wêreldwyd uit 'n enkele IB Universal rekening. Lid NYSE, FINRA, SIPC. Besoek www. interactivebrokers vir meer inligting. Onlangse PostsTRADINGSIM dag handel BLOG Top 4 Bollinger Bands handel strategieë kans is jy het geland op hierdie bladsy op soek na Bollinger groep handel strategieë. geheime, beste bands om te gebruik of my gunsteling - die kuns van die Bollinger groep drukkie. Voordat jy af te slaan na die afdeling getiteld Bollinger groep handel strategieë wat al hierdie onderwerpe dek en meer laat my dra twee bykomende hulpbronne op die terrein wat van waarde aan jou: (1) Trading Simulator (jy sal nodig hê om te oefen wat jy geleer het ) en (2) Aanwysers Kategorie (bevestiging van jou Bollinger groep strategie met 'n ander aanwyser is altyd 'n plus). Bollinger Band aanwyser Bollinger bands is 'n baie kragtige tegniese aanwyser geskep deur John Bollinger. Sommige handelaars sal sweer dat slegs die handel 'n Bollinger bands strategie is die sleutel tot hul bekroonde stelsels. Bollinger bands getrek binne en rondom die prys struktuur van 'n voorraad. Dit bied relatiewe grense van hoogtepunte en laagtepunte. Die kern van die Bollinger groep aanwyser is gebaseer op 'n bewegende gemiddelde wat die tussentydse termyn tendens van die voorraad wat gebaseer is op die handel tydraamwerk jy dit lees op definieer. Hierdie tendens aanwyser staan bekend as die middel band. Die meeste voorraad kartering programme gebruik 'n 20 tydperk bewegende gemiddelde vir die verstek Bollinger bands instellings. Die boonste en onderste bande is dan 'n mate van wisselvalligheid op die onderstebo en negatiewe kant. Hulle word bereken as twee standaardafwykings vanaf die middel band. Bollinger Bands Berekening: Bo Band Midde-band 2 standaardafwykings Midde Band 20 tydperk bewegende gemiddelde (mees kartering pakkette gebruik die eenvoudige bewegende gemiddelde) Laer Band Midde band - 2 standaardafwykings. Die grafiek hieronder toon die boonste en onderste bande vir Bollinger bands. Bollinger Band handel strategieë Baie van julle het gehoor van tradisionele patrone van tegniese ontleding soos dubbel tops. dubbel bottoms, stygende driehoeke, simmetriese driehoek. kop en skouers bo-of onderkant, ens Die Bollinger bands aanwyser kan daardie ekstra bietjie van vuurkrag by jou analise. Hulle kan jou help om te verstaan sekere eienskappe van 'n voorraad soos die hoë of lae van die dag, of die voorraad is trending, of selfs al is dit wisselvallig of nie. By geleentheid wanneer die handel met Bollinger bands, sal jy die bande wikkelen baie styf wat dui op die voorraad is die handel in 'n nou reeks te sien. Dit is die sneller te kyk vir 'n prys tempo of afbreek. Baie keer, groot saamtrekke begin van lae wisselvalligheid reekse. Wanneer dit gebeur, word daarna verwys as die bou van oorsaak. Dit is die stilte voor die storm. 1 - Double Bottoms en Bollinger Bands 'n Algemene Bollinger groep strategie behels 'n dubbele bodem opstel. Die aanvanklike onderkant van hierdie vorming is geneig om sterk volume en 'n skerp prys nadeel wat buite die laer Bollinger groep sluit het. Hierdie tipe van bewegings tipies lei tot wat 'n outomatiese tydren genoem. Die hoogtepunt van die outomatiese tydren geneig om te dien as die eerste vlak van weerstand in die basis gebou proses wat plaasvind voordat die voorraad hoër beweeg. Na afloop van die tydren begin, die prys poog om hertoets die mees onlangse laagtepunte wat gestel word ten einde die krag van die aankoop druk wat in daardie onderste gekom toets. Baie Bollinger groep tegnici kyk vir hierdie hertoets bar te wees binne die laer band. Dit dui daarop dat die afwaartse druk in die voorraad het bedaar en dat daar 'n verskuiwing nou uit verkopers aan kopers. Skenk ook aandag aan die volume. wat jy nodig het om dit te sien daal dramaties af. Hieronder is 'n voorbeeld van die dubbele bodem buite die laer groep wat 'n outomatiese tydren genereer. Die opstel betrokke was vir FSLR van 30 Junie 2011. Die voorraad getref 'n nuwe laagtepunt met 'n 40 daling in die verkeer van die laaste swaai laag. Terug na bo dinge af, die kandelaar het gesukkel om buite die bande te sluit. Dit het gelei tot 'n skerp 12 tydren oor die volgende twee dae. Bollinger Bands Double bottom 2 - Terugskrywings met Bollinger Bands Nog 'n eenvoudige, maar doeltreffende handel metode is vervaag aandele wanneer hulle buite gaan van die bands. Nou, neem dit 'n stap verder en 'n bietjie kandelaar ontleding van toepassing op hierdie strategie. Byvoorbeeld, in plaas van kortsluiting n voorraad as dit gapings up deur middel van sy boonste band limiet, wag om te sien hoe dat voorraad voer. As die voorraad gapings en dan sluit naby sy lae en is nog heeltemal buite die Bollinger bands, dit is dikwels 'n goeie aanduiding dat die voorraad sal regstel op die naby-termyn. Jy kan dan 'n kort posisie met drie teiken uitgang gebiede: (1) boonste band, (2) Midde-orkes of (3) laer band. In die onderstaande grafiek byvoorbeeld die Direxion Daily Small Cap Bull 3x Aandele (TNA) van 29 Junie 2011 het 'n mooi gaping in die oggend buite die bands, maar behalwe 1 pennie uit die lae. Soos jy kan sien in die grafiek, die kandelaar het verskriklik. Die voorraad vinnig gerol en het 'n byna 2 duik in minder as 30 minute. bewys baie winsgewend vir enige dag handelaar. Bollinger Band Terugskrywing 3 - Riding the Bands Die grootste enkele fout wat baie Bollinger groep beginners maak, is dat hulle die voorraad te verkoop wanneer die prys die boonste band raak of omgekeerd koop wanneer dit die laer groep raak. Bollinger homself verklaar dat 'n tikkie van die boonste band of laer band self nie 'n Bollinger groep seine van koop of verkoop uitmaak. Nie net het ek gesien, maar ek het ook verhandel hierdie Bollinger groep strategie as 'n voortsetting handel. Die gebruik van ander tegniese aanwysers en voorraad patroonherkenning, kan jy eintlik handel in die rigting van 'n voorraad wat die sluiting van bo of onder die boonste en onderste band. Neem 'n blik op die voorbeeld hieronder en die opskerping van die Bollinger bands sien reg voor die tempo en om my punt hierbo, 'n prys penetrasie van die bands kan nie alleen as 'n rede om kort n voorraad of verkoop nie. Let op hoe die volume ontplof op daardie tempo en die prys begin tendens buite die bands. Dit kan uiters winsgewende setups. BSC Bollinger Band Voorbeeld Ek wil weer raak op die middel band. Die middelste groep is ingestel as 'n 20 tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde as 'n standaard in baie kartering programme. Elke voorraad is anders en 'n paar sal die tydperk 20 respekteer en sommige sal nie. In sommige gevalle, sal jy nodig het om die eenvoudige bewegende gemiddelde verander om 'n getal wat die voorraad opsigte. Dit is krommepassing maar ons wil die kans in ons guns sit. Jy kan hierdie lyn gebruik om areas wat ondersteuning verteenwoordig met terugsakkings wanneer die voorraad ry die bands. Jy kan selfs 'n bykomende posisie voeg in die voorraad die gebruik van hierdie tegniek. Aan die ander kant, die mislukking van die voorraad om voort te gaan buite die Bollinger bands versnel dui op 'n verswakking in sterkte van die voorraad. Dit sou 'n goeie tyd om te dink oor skalering uit 'n posisie of om uit heeltemal wees. Daarbenewens moet ons kyk vir hoër hoogtes en hoër laagtepunte soos ons ry die Bollinger bands. 4 - Bollinger Band Druk Nog Bollinger bands handel strategie is om die aanvang van 'n opkomende knyptang te meet. Hy het 'n aanwyser bekend as die wydte Band. Dit Bollinger bandwydte formule is eenvoudig (Bo Bollinger Band Waarde - Laer Bollinger Band Waarde) / Midde Bollinger Band Waarde (Gewone bewegende gemiddelde). Die idee met behulp van daaglikse kaarte, is dat wanneer die aanwyser sy laagste vlak in 6 maande bereik het, kan jy verwag dat die wisselvalligheid te verhoog. Dit gaan terug na die opskerping van die bands wat ek hierbo genoem. Hierdie tipe smaller optrede van die Bollinger groep aanwyser aanduiding gegee 'n groot skuif. Jy kan addisionele aanwysers soos volume uit te brei gebruik, of het die opeenhoping verspreiding aanwyser opdaag, of doen die prysklas smal op af dae Hierdie bykomende aanduidings voeg meer bewyse van 'n potensiële Bollinger groep drukkie. Ons moet 'n voorsprong al wanneer die handel 'n Bollinger groep drukkie hê, want hierdie tipe van setups kan kop-vervalste die beste van ons. Let veral in die BSC grafiek hoe die Bollinger prys uitgebrei op die opening van 9/26. Dit onmiddellik omgekeer en die hele tempo handelaars was hoof vervals. Jy hoef nie elke sent uit te druk van 'n handelsmerk. Wag vir 'n paar bevestiging van die tempo en dan gaan jy met dit. As jy reg is, sal dit veel verder gaan in jou rigting. Let op hoe die prys en volume gebreek toe nader aan die hoof vals hoogtepunte (geel lyn). Om die punt van wag vir bevestiging, kan 'n blik van hoe om die krag van 'n Bollinger groep drukkie tot ons voordeel gebruik. Hier is 'n 5-minute grafiek van Research in Motion Limited (RIMM) vanaf 17 Junie 2011. Let op hoe die aanloop tot die oggend gaping die bands was uiters streng. Stywe Bollinger Bands Maar sommige handelaars kan die basiese handel benadering van kortsluiting die voorraad op die ope met die aanname dat die hoeveelheid energie wat ontwikkel tydens die digtheid van die bands sal voer die voorraad veel laer te neem. 'N Ander benadering is om te wag vir bevestiging van hierdie geloof. So, die manier om hierdie soort van die opstel te hanteer is om (1) wag vir die kandelaar om terug te kom binne-in die Bollinger bands en (2) maak seker daar is 'n paar binne bars wat nie die lae van die eerste bar hoef te breek en (3) kort op die breek van die lae van die eerste kandelaar. Gebaseer op die lees van hierdie drie vereistes waaraan jy kan dink dit nie dikwels gebeur in die mark, maar wanneer dit gebeur sy iets anders. Die grafiek hieronder toon hierdie benadering. Bollinger Bands Gap Down strategie kan nou 'n blik op die dieselfde soort opstel. maar op die lang kant. Hier is 'n snap shot van Google vanaf 26 April 2011. Let op hoe GOOG gapped bokant die boonste band op die oop, het 'n klein retracement terug binnekant van die bands, dan later oorskry die hoogtepunt van die eerste kandelaar. Hierdie soort van setups kan regtig bewys kragtige as hulle uiteindelik ry die bands. Bollinger Bands Gap Up Strategie Gevolgtrekking Dit is 'n paar van die groot metodes vir verhandeling Bollinger bands. Ek is nie een vir baie aanwysers op my kaarte gebruik as gevolg van die deurmekaar gevoel wat ek kry. Ek hou prys, volume, en Bollinger bands op die grafiek. Hou dit eenvoudig. As jy die behoefte om bykomende aanwysers by jou ontleding bevestig voel, maak seker dat dit deeglik uit te toets by voorbaat om om enige ambagte op. Ek is die mede-stigter van Tradingsim en 'n IT-professionele wat spesialiseer in grootskaalse Systems Integration projekte. Ek het verhandelde die markte sedert 2000 en is van mening dat ware handel meesterskap kom uit die praktyk. Wanneer Ek is nie besig met 'n nuwe handelsmerk strategie, Ek geniet om tyd saam met my vrou en kinders. Ek is lief vir hierdie Bollinger groep gebruik vir my daaglikse handel soos dit my help om te identifiseer as ambagte gaan buite die band sal by tye terug in die band om te keer. Vir aandele om te gaan op tendens, wat ek gewoonlik gaan in na die tweede staaf, want die band eerder beweeg tot wyke as nog beweeg sywaarts. Dit gee my 'n goeie 10-40 pit Neem Wins veral gedurende Londen en New York Times. Stefan martinek sê: Die strategie is meer robuuste met die tyd venster bo 50 bars. Die backtest van Bollinger Bands (MA interval 10200 bars amp St. Dev. Interval 0,3) op 'n groot portefeulje www. oxfordstrat / handel-strategieë / Bollinger-bande / is verbasend.
No comments:
Post a Comment